Los sucesos de agosto a las estrategias de capital futuros excedentes de una rama-www.sdcp.cn

¿Sucesos – 8 mes de pérdidas para la estrategia de superávit de fondos futuros, destacó la exposición de Sina: el retraso de la carta falsa propaganda, el rendimiento a largo plazo por debajo de fondos para la compra de productos similares, por el pit?¡Haga clic en [la denuncia] Quiero ayudarte, Sina la exposición de ellos!- periodista 曹乘瑜 no estructurados en los primeros ocho meses de este año el rendimiento de capital privado recientemente liberado.La última fila fila de datos privados en la red privada, según los productos sin estructurar mejor las estrategias de Gestión sigue siendo futuros neto promedio de 243, o sólo la gestión de estrategias de futuros de productos 7.54%, uno de los 3 productos de ingresos en más de un 10%.Sin embargo, la tendencia reciente de los afectados de la conmoción de los productos básicos, ya tiene tres meses en el Estado de resultados de lado.La preocupación es que los sucesos en el mes de agosto, la estrategia jugó un buen retorno.Un mes antes de la clase media de pérdidas 149 productos de alta rentabilidad, pero en agosto en un mes, el aumento neto medio de un plumazo antes de agosto alcanzó el 2,4%.Expertos de la industria creen que el mercado tiene relaciones con 8 meses antes.陈伙铸 fila fila de red privada, dijo el investigador, la orientación adicional, gran cantidad de transacciones, eventos de fusiones y adquisiciones de acciones objeto de la estrategia es que el mercado de acciones y de mayor relevancia, por tanto, dos de la ciudad de agosto a las acciones tanto cerca de Yang, el Índice compuesto de Shanghai cerró 3.56 por ciento, Shenzhen cerraron el 4,15%.Al mismo tiempo, la orientación adicional, gran cantidad de transacciones, las fusiones y adquisiciones de acciones en un rebote en los precios de las acciones ordinarias de rendimiento en comparación con el más fuerte.La estrategia de participación de la alta posición de conducción más eventos son un pasivo, por lo que el valor neto de la actuación en el rebote en el mercado más de pie.Este punto en acciones de estrategia de producto se ha confirmado.La visualización de los datos no estructurados, producto de las acciones de capital privado antes de agosto de estrategias orientadas a la pérdida media de 6.14 por ciento, en comparación con el mes anterior también recuperar los dos puntos, pero el desempeño de sucesos de la estrategia.La placa y el descenso en comparación con el índice de Shanghai a 19.24% de caída, las pérdidas promedio del 6% de capital privado en la estrategia de tipo relativamente superen el índice de rentabilidad absoluta, pero aún no se ha concretado.En la realización de 3469 sólo productos de retorno absoluto sólo menos de un tercio.El ranking de ganancias promedio de diez productos sólo por delante de la tasa de 68.52%, obtener productos de alto rendimiento 179.29% de primer rango.Además de la estrategia de gestión, estrategias y políticas macroeconómicas de futuros eventos de conducción, otros para obtener rentabilidad absoluta en agosto antes de tiempo y valor relativo de las estrategias, el rendimiento promedio de 0,61% el promedio de la tasa de rendimiento de bonos de la estrategia, el 3,85%.Además, la estrategia macro la pérdida media 0,55%, fof estrategia una pérdida media de 1,87%, compuesto de estrategia en promedio una pérdida de 0.77 por ciento, en general, todo tipo de estrategias de capital privado en agosto en un mes son de mejor desempeño, tienen que recuperar terreno.En la unidad Sina debate.]

事件驱动私募8月扭亏为盈 期货策略一枝独秀 新浪基金曝光台:信披滞后虚假宣传,业绩长期低于同类产品,买基金被坑怎么办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!   □本报记者 曹乘瑜   非结构化私募今年前8个月业绩近日出炉。私募排排网的最新数据显示,非结构化私募产品中表现最好的类别仍然是管理期货策略,243只管理期货策略产品平均净值涨幅达7.54%,其中1 3的产品收益在10%以上。不过,受大宗商品近期的震荡走势影响,已经有三个月业绩处于横盘状态。   值得关注的是,事件驱动策略在8月份打了一场漂亮的“翻身仗”。一个月前该类149只产品还平均亏损,但是在8月单月的收益较高,使得前8月的平均净值涨幅一下子达到2.4%。   业内人士认为,这与8月大盘飘红不无关系。私募排排网研究员陈伙铸表示,定向增发、大宗交易、并购重组等事件驱动策略本来标的就是A股,因此与A股行情相关性较高,8月A股两市双双收阳,上证指数收涨3.56%,深证成指收涨4.15%。与此同时,定向增发、大宗交易、并购重组的个股在反弹行情中表现相比于普通股票会更加强势。再有事件驱动策略的持股都是高仓位被动持有,所以净值表现在反弹行情中也更加突出。   这一点在股票策略类产品的表现上有所印证。数据显示,股票策略型的非结构化私募产品前8月平均亏损6.14%,相比于一个月前也收回了2个点的收益,但表现不及事件驱动策略。   相比于上证指数12.82%的跌幅和创业板指19.24%的跌幅,股票策略型私募产品平均6%的亏损相对跑赢指数,但是仍然没有实现绝对收益。3469只产品中,实现绝对收益的只有不到三成。排名靠前的十只产品平均收益率达到68.52%,排名第一的产品获得了179.29%的高收益。   除了管理期货策略、事件驱动策略和宏观策略,其他在前8月时间里获得绝对收益的还有相对价值策略,平均收益率为0.61%,债券策略平均收益率3.85%。   此外,宏观策略平均亏损0.55%,FOF策略平均亏损1.87%,复合策略平均亏损0.77%,总体来说,私募的各类策略在8月单月均表现较好,失地均有所收复。 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章: